A banda começou como um projeto solo de Nicholas Jonas (Nick). Quando Nick tinha apenas 6 anos, ele foi descoberto enquanto cantava em uma barbearia. Quando tinha 7, Nick começou a se apresentar na Broadway. Ele se apresentou em várias peças, incluindo A Christmas Carol (como Tiny Tim e Scrooge), Annie Get Your Gun (como Pequeno Jake), A Bela e a Fera (como Chip), e Os Miseráveis (como Gavroche).

Em 2002 enquanto atuava em A Bela e a Fera , Nick escreveu uma música com seu pai, chamada "Joy To The World (A Christmas Prayer)", o que em português seria "Alegria Para o Mundo (Um Orador do Natal)". Com vozes de fundo do elenco de A Bela e a Fera, Nick tocou a música para o álbum anual da Broadway "Equity Fights AIDS", Em Novembro de 2003, INO Records recebeu uma cópia demo de "Joy To The World (A Christmas Prayer)". A gravadora lançou a música numa rádio cristã, onde rapidamente virou popular na Record & Radio's Christian Adult Contemporary Chart. Enquanto Nicholas continuava trabalhando em seu projeto solo, Joseph (Joe) seguiu seus passos à Broadway, aparecendo em La Boheme, produzida por Baz Lurhmann.

Em Setembro de 2004, um executivo da Columbia Records descobriu sobre a música de Nick. Nick foi logo contratado pela INO Records e Columbia Records e lançou o single "Dear God". Um segundo single, "A Joy To The World (A Christmas Prayer" (uma nova gravação solo), foi lançado em 16 de Novembro. Era pra ser seguido por um lançamento em Dezembro, de um Álbum solo chamado Nicholas Jonas. Nick, junto com Kevin e Joe, escreveu muitas outras músicas para o álbum.

No começo de 2005, o novo presidente da Columbia Records, Steve Greenberg, ouviu a gravação de Nick. Apesar de não gostar do álbum, ele gostou da voz de Nick. Depois de ter se encontrado com Nick e ouvido a música "Please Be Mine", escrita e tocada pelos irmãos, a Daylight/Columbia Records decidiu contratar os três como um grupo.